Una medida estadística que define cuánto difieren las colas de una distribución de las colas de una distribución normal.
¿Qué es la curtosis?
La curtosis es una medida estadística que define cuánto difieren las colas de una distribución de las colas de una distribución normal. En otras palabras, la curtosis identifica si las colas de una distribución determinada contienen valores extremos.
Junto con la asimetría, la curtosis es una estadística descriptiva importante de la distribución de datos. Sin embargo, los dos conceptos no deben confundirse entre sí. La asimetría mide esencialmente la simetría de la distribución, mientras que la curtosis determina el peso de las colas de la distribución.
En finanzas, la curtosis se utiliza como medida del riesgo financiero. Una curtosis alta se asocia con un alto riesgo para una inversión porque indica altas probabilidades de rendimientos extremadamente altos y extremadamente bajos. Por otro lado, una curtosis pequeña indica un nivel de riesgo moderado porque las probabilidades de rendimientos extremos son relativamente bajas.
¿Qué es el exceso de curtosis?
El exceso de curtosis es una métrica que compara la curtosis de una distribución con la curtosis de una distribución normal. La curtosis de una distribución normal es igual a 3. Por lo tanto, el exceso de curtosis se encuentra usando la siguiente fórmula:
Exceso de Curtosis = Curtosis – 3
Tipos de curtosis
Los tipos de curtosis están determinados por el exceso de curtosis de una distribución particular. El exceso de curtosis puede tomar valores positivos o negativos, así como valores cercanos a cero.
1. Mesocúrtico
Los datos que siguen una distribución mesocúrtica muestran un exceso de curtosis de cero o casi cero. Esto significa que si los datos siguen una distribución normal, siguen una distribución mesocúrtica.
2. Leptocúrtico
Leptokurtica indica un exceso de curtosis positivo. La distribución leptocúrtica tiene colas pesadas en ambos lados, lo que indica tamaños grandes. valores atípicos. En finanzas, una distribución leptocúrtica muestra que los retornos de inversión pueden ser propensos a valores extremos en cualquier lado. Por tanto, se considera arriesgada una inversión cuyos rendimientos siguen una distribución leptocúrtica.
3. platicúrtico
Una distribución platicúrtica muestra un exceso de curtosis negativo. La curtosis revela una distribución de cola plana. Las colas planas indican pequeños valores atípicos en una distribución. En el contexto financiero, la distribución platicúrtica de los rendimientos de las inversiones es deseable para los inversores porque hay pocas probabilidades de que la inversión tenga rendimientos extremos.
Lecturas relacionadas
Gracias por leer la guía de CFI sobre la curtosis. Para continuar aprendiendo y avanzando en su carrera, los siguientes recursos de CFI serán útiles:
CURSOS 10 / Fuente
